AI无相神功 #74 做策略就是做场子

本来这个系列我想写的是AI，现在来看，量化写的越来越多了。最近Slogan也改成量化的了，这可能反应我的一些身份变化。

做场子，这是游戏王的一个术语。
你在自己的回合内，能做很多事情，可以打造一个有后场，物抗，魔抗的场子。但是到了对方的回合，你能做的就是用之前布置的东西，去进行应对。

做场子，我觉得非常契合量化。回测阶段，你可以做很多事情。因子筛选，剔除强制交易，参数敏感性校验，甚至参数全遍历，Forward验证，相关性聚类，随机森林，止盈止损...
你能出的招，很多。

但一旦真实的市场交易发生，你这个时候再临时回测就是痴人说梦，你的仓位都已经压上了。每一个临时决策都是赌。

要做的事情，不是市场进行时做什么，而是回测时，你能做什么。你有怎么样去强化你的场子。
你的策略组合年化收益率是多少，回撤是多少。你的交易滑点是否过大。

在市场又运行完一个阶段之后，你是否有继续去强化你做的场子。

做策略和做场子没什么两样，准备好强大的场子，赚取aplha是过程。

原帖图片 1